استخدام خوارزمية أقرب جار في التنبؤ دراسة تطبيقية للتنبؤ في اتجاه حركة مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية باستخدام المؤشرات المالية

الملخص

يقدم البحث الحالي خلفية نظرية عن خوارزمية أقرب جار KNN. كذلك يطبق هذه الخوارزمية للتنبؤ باتجاه مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DWX كمؤشر ثنائي (0 Down,1 Up) وذلك باستخدام أربع خوارزميات مرتكزة على مؤشرات قيمة التداول، حجم التداول، عدد الصفقات. ولتحقيق هذا الهدف استخدمت قاعدة بيانات مؤلفة من 2340 مشاهدة، وهي بيانات يومية تمتد من الفترة 1/2/2012 إلى 27/6/2023. تمّ قياس جودة التصنيف عن طريق مقاييس Precision، Recall و F1 score. وبغرض الوقوف على دقة التصنيف أيضاً تمّت مقارنة المقاييس السابقة مع نظيراتها المستمدة من تطبيق الانحدار اللوجيستي. لتطبيق الخوارزميات السابقة استخدمت لغة برمجة Python. أظهرت النتائج أنّ خوارزمية KNN تمتّعت بدقة تصنيف جيّدة تراوحت بين 61% و 75%، وكان أداؤها أفضل من خوارزمية الانحدار اللوجيستي.