دور متغيرات الاقتصاد الكلي في أزمة الديون المصرفية (دراسة تطبيقية على المصارف السورية العامة)

الملخص

ولَدت الديون المصرفية المتعثرة اهتمامًا سياسيًا وأكاديمياً كبيرًا في السنوات الأخيرة، غذَته جزئياً تداعيات الأزمة السورية.

تهدف هذه الدراسة إلى إظهار تأثير عوامل الاقتصاد الكلي على مستوى الديون المصرفية المتعثرة في المصارف السورية العامة في الفترة الممتدة من عام 2001 لغاية تفاقم الأزمة المصرفية في عام 2014.

حيث قامت باستخدام متغيرات: حجم الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم، معدل البطالة، حجم الائتمان الممنوح/الناتج المحلي الإجمالي، متوسط الأجر السنوي الحقيقي للفرد ودراسة أثرها على حجم الديون المصرفية المتعثرة بإجراء تحليل الارتباط الخطي ودراسة أشكال الانتشار ثم بناء نموذج انحدار خطي متعدد بعد اجراء الاختبارات الاحصائية المطلوبة وبعد تشخيص مشكلة الديون المصرفية المتعثرة في المصارف السورية العامة في فترة الدراسة.

تظهر النتائج أن حجم الناتج المحلي الإجمالي مرتبط سلباً بحجم محفظة الديون المتعثرة، في حين أن معدل التضخم ومعدل البطالة و نسبة حجم الائتمان الممنوح/الناتج المحلي الإجمالي  مرتبطة بشكل إيجابي بالديون المتعثرة، ولا توجد علاقة ارتباط وبالتالي لا يوجد أثر بين متوسط الأجر السنوي الحقيقي للفرد وحجم الديون المصرفية المتعثرة في المصارف عينة الدراسة في الفترة المدروسة، كما أن نموذج متغيرات الاقتصاد الكلي الذي تم التوصل إليه يحقق سمات نموذج الانحدار الجيد.

ترى الدراسة أن هذه النتائج لها آثار مهمة على الاستقرار المصرفي ودور سياسات الاقتصاد الكلي في هذا الصدد، وتوصي بضرورة تجنب التوسع اللامدروس في منح الائتمان وضرورة  التعاون بين السياستين المالية والنقدية لضبط معدل التضخم وكبح استمرار ارتفاع معدل البطالة.