محددات الكفاءة المصرفية في المصارف العربية باستخدام منهج DEA وتحليل Tobit
الملخص
هدف هذا البحث إلى قياس كفاءة المصارف العربية واستكشاف العوامل المؤثرة على كفاءة المصارف على عينة من 35 مصرف في ثمانية أسواق عربية موزة بين مصر والإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر والأردن وفلسطين خلال الفترة 2010 – 2019، وباستخدام نموذج DEA لدراسة وقياس الكفاءة المصرفية و بالاعتماد على انحدار Tobit وباستخدام التأثيرات العشوائية بين أن كل من نسبة كفاية رأس المال ومؤشر السيولة الممثلة بنسبة القروض إلى الودائع ومؤشر الربحية الممثلة بنسبة العائد على حقوق الملكية ونسبة النفقات التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية لها تأثير طردي معنوي على أنواع الكفاءة الثلاثة المتمثلة بالكفاءة الفنية بعوائد الحجم الثابت والكفاءة الفنية بعوائد الحجم المتغير والكفاءة الحجمية، بينما مؤشر تنوع الإيرادات الممثلة بنسبة الدخل من غير الفوائد إلى إجمالي الدخل يؤثر بشكل سلبي على الكفاءة الفنية وبعدم وجود علاقة معنوية مع الكفاءة الحجمية، وبالنسبة لمؤشر هامش دخل الفوائد فلم يكن له أي تأثير معنوي على أنواع الكفاءة المختلفة، وأظهرت النتائج بأن مخاطر الائتمان له تأثير معنوي إيجابي على الكفاءة الفنية بعوائد الحجم الثابت وليس له أي تأثير على باقي أنواع الكفاءة.
