خطر التركز في محفظة التسهيلات الائتمانية وأثره على عائد المحفظة وربحية البنك ) دراسة تطبيقية على المصارف التقليدية السورية (

الملخص

هدفت الدراسة الحالية لمعرفة أثر خطر التركز في محفظة التسهيلات الائتمانية على مستوى القطاع الاقتصادي وعلى مستوى أنواع التسهيلات على عائد المحفظة وربحية البنوك التجارية العاملة في الجمهورية العربية السورية.

لقد تم الاعتماد على أسلوب العينة القصدية في اختيار عينة البحث التي تكونت من 5 بنوك تقليدية سورية خاصة وذلك بالاعتماد على القوائم المالية لهذه البنوك. وامتدت فترة الدراسة من عام 2015 حتى عام 2020. فيما يخص طرق قياس المتغيرات فقد تم قياس نسبة تركز التسهيلات الائتمانية الممنوحة حسب القطاع الاقتصادي وحسب أنواع التسهيلات عن طريق مقياس هيرشمان هيرفاندال HH، أما المتغيرات التابعة فقد تم قياس عائد المحفظة بنسبة الفوائد والعمولات الدائنة للتسهيلات الائتمانية إلى إجمالي التسهيلات وربحية البنك بنسبة صافي الربح إلى إجمالي الأصول.

أشارت نتائج الدراسة بعد تطبيق أسلوب تحليل انحدار البيانات المقطعية (Panel Data) على المتغيرات إلى عدم وجود أثر للتركز في محفظة التسهيلات الائتمانية حسب القطاع الاقتصادي على كل من عائد المحفظة وربحية البنك كذلك خلصت الدراسة إلى عدم وجود أثر للتركز في محفظة التسهيلات الائتمانية حسب أنواع التسهيلات على عائد المحفظة وربحية البنوك عينة البحث. في ضوء ذلك كانت أهم مقترحات الدراسة لأصحاب القرار المصرفي بالعمل على زيادة التنويع محفظة التسهيلات الائتمانية حسب أنواع التسهيلات والتوجه لتسويق الأنواع الأقل طلبا من قبل العملاء ما يحقق التوازن والتنوع المناسب بين جميع الأنواع ويقلل من الخطر على المحفظة، وأيضا زيادة التنويع في محفظة التسهيلات الائتمانية حسب القطاع الاقتصادي وذلك بزيادة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التي قل المنح لها خلال فترة الدراسة.